Bootstrappen ökonometrischer Mehrgleichungsmodelle: Die - download pdf or read online

By Anke Cronjäger

ISBN-10: 3322977188

ISBN-13: 9783322977182

ISBN-10: 3824462664

ISBN-13: 9783824462667

Ein software zur examine komplexer ökonomischer Zusammenhänge sind die ökonometrischen Mehrgleichungsmodelle. Die Autorin entwickelt ein neuartiges Verfahren, das zu jeder vorgegebenen Prognosegüte und für jedes beliebige lineare Mehrgleichungsmodell Intervallprognosen bereitstellt.

Show description

Read Online or Download Bootstrappen ökonometrischer Mehrgleichungsmodelle: Die rückwärtige Berechnung von Prognoseintervallen PDF

Best german_11 books

Theodor Beste's Die Kurzfristige Erfolgsrechnung PDF

Die erste Auflage dieses Buches ist 1930 erschienen. Es struggle die Zeit, in der die Betriebswirtschaftslehre urn Schmalenbach sich darum bemiihte, das Be triebliche Rechnungswesen weiterzubilden. Die Jahre, die seitdem vergangen sind, haben manches hervorgebracht, das die Kurzfristige Erfolgsrechnung fordern kann.

Theorien der Public Relations: Grundlagen und Perspektiven - download pdf or read online

Used to be ist PR? Wer braucht PR? Abstrakte Interpretationen, die diese Fragen beantworten und die die Funktionen und Leistungen des Kommunikationsmanagements beschreiben und erklären könnten, liegen bislang nur fragmentarisch vor. Zwar existieren in unterschiedlichen wissenschaftlichen Disziplinen Befunde zu Public family members, überwiegend stehen diese Erkenntnisse jedoch unverbunden nebeneinander und können für sich allein genommen PR immer nur partiell erfassen.

Additional resources for Bootstrappen ökonometrischer Mehrgleichungsmodelle: Die rückwärtige Berechnung von Prognoseintervallen

Sample text

Unter der Annahme einer hohen Anpassungsgüte des Modells an die vorliegenden Beobachtungsdaten wird die erste Forderung per Konstruktion erfüllt, indem jede Kopie aus dem geschätzten Modell heraus erzeugt wird. Aufgrund der zweiten Forderung beginnt diese rekursive Berechnung der Bootstrap-Kopien beim aktuellen Zeitpunkt n und wird entgegen dem Zeit verlauf für t = n, n-1, . ,n-p+ 1 fortgeführt. Somit wird im weiteren der Begriff der rückwärtigen Erzeugung einer Bootstrap-Kopie verwendet. Für univariate Autoregressive Prozesse wurde diese Idee der rückwärtigen Berechnung von Pseudodaten schon von Thombs und Schucany (1990), S.

2) dieses Fehlverhalten auf. Die ersten Versuche, dieses Problem zu lösen, scheiterten. Sowohl die Standardisierung der Variablen zur Erhöhung der numerischen Genauigkeit als auch die Zeilenequilibrierung zur Verminderung der Kondition der Matrix A -1, um den Einfluß von Störungen auf diese Matrix zu vermeiden (vgl. Stoer (1983), S. 161 ff. und S. 166 und Werner (1982), S. ), führten zu keiner Verbesserung. Erst die Anwendung des KaImanfilters brachte Erfolg. ) Durch den Aufbau eines geeigneten Zustandsraummodells ist es möglich, für den Lösungsverlauf einen beschränkten Bereich festzulegen.

DAS RBP- VERFAHREN 22 programmiert worden. Der Programmaufbau, die technischen Details innerhalb der Programmierung und der Aufbau der Datendateien werden im letzten Abschnitt dieses Kapitels dargestellt. Das zugehörige Programm progRBP wird auf Anfrage vom Autor zur Verfügung gestellt. 1 Die Zielsetzung des RBP-Verfahrens Wie schon erwähnt wurde, ist die Erstellung von Prognosen einer der Hauptzwecke, die mit dem Aufbau ökonometrischer Modelle verfolgt werden (vgl. Bamberg/Schittko (1979), S. 77).

Download PDF sample

Bootstrappen ökonometrischer Mehrgleichungsmodelle: Die rückwärtige Berechnung von Prognoseintervallen by Anke Cronjäger


by Anthony
4.4

Rated 4.56 of 5 – based on 22 votes